A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study

Authors

  • Daiane De Souza Oliveira
  • Marco Aurélio Dos Santos Sanfins
  • Daiane Rodrigues Dos Santos

DOI:

https://doi.org/10.34117/bjdv6n1-033

Keywords:

Valores Extremos, Petrobras, Mercado Financeiro, Bolsa de Valores.

Abstract

A Teoria de Valores Extremos (TVE) foi utilizada para modelar a série PETR4.SA (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras), usada como estudo de caso para exemplificar o processo de modelagem. O teste de adequação a distribuição Gumbel, o teste de Ljung-Box e o teste de Kupiec foram empregados para testar a validade do modelo. Para a modelagem dos dados o software R e seu editor R-Studio foram utilizados. O modelo obtido pode ser empregado para estudar os eventos de perdas extremas, contribuindo na melhoria da gestão de riscos e evitando perdas adicionais.

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Published

2020-01-06

How to Cite

Oliveira, D. D. S., Sanfins, M. A. D. S., & Santos, D. R. D. (2020). A utilização da teoria de valores extremos na área financeira: um estudo de caso / Using the extreme value theory in the financial area: a case study. Brazilian Journal of Development, 6(1), 488–500. https://doi.org/10.34117/bjdv6n1-033

Issue

Section

Original Papers