Estimação de provisões IBNR – incurred but not reported - no mercado de seguros Brasileiro utilizando modelos GAS Estimation of IBNR provisions - incurred but not reported - in the Brazilian insurance market using GAS models

Authors

  • Daiane Rodrigues dos Santos
  • Cristiano Augusto Coelho Fernandes
  • Joel Maurício Corrêa da Rosa

DOI:

https://doi.org/10.34115/basr.v2i5.544

Keywords:

Provisões IBNR, modelos GAS, gama e log-normal

Abstract

Neste artigo foram feitas aplicações dos modelos GAS, apresentados inicialmente em 2008 pelos pesquisadores Creal, Koopman e Lucas, distintas das até então publicadas na literatura. Utilizamos os modelos GAS com distribuições Gama e Log-normal para modelar as estruturas de dependências entre os dados de seguros e estimamos as reservas IBNR para duas coberturas (Casco e RCFV). Os dados em questão se apresentam em um formato chamado triângulo de run-off, cujos valores estão expostos como uma série temporal em painel. Para avaliar a aderência dos modelos GAS propostos utilizamos o método Chain-ladder (Mack, 1993) como benchmark. Os critérios de avaliação (MAPE, EQM e R2), a dimensão das reservas estimadas e os cocientes de variação apontaram para uma maior aderência dos modelos GAS aos dados de seguros de automóveis.

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Published

2018-10-02

Issue

Section

Artigos originais